PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWD и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.24% соответственно.


KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий KBWD и FNCL

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

KBWD vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWDFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.14

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.18

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.53

-0.80

KBWD vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWDFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между KBWD и FNCL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и FNCL

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и FNCL

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWDFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-44.38%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.78%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-25.68%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-44.38%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-11.97%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.89%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и FNCL

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWDFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.88%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.74%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.99%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

19.33%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

22.35%

+0.83%