Сравнение KBWD с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
KBWD и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.36%.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
FLLV
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и FLLV
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
KBWD vs. FLLV — Ранг доходности на риск
KBWD
FLLV
Сравнение KBWD c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.55 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.17 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.98 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.86 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.55 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.84 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и FLLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и FLLV
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности FLLV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и FLLV
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -33.95% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.10% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -18.40% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -2.97% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -3.30% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.23% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и FLLV
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.23% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 6.31% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 13.74% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 13.32% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 15.80% | +7.38% |