PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 13.42%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.91% соответственно.

KBWB

1 день
1.70%
1 месяц
9.79%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.32%
1 год
44.54%
3 года*
33.36%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.42%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		10.56%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between KBWB and XLE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.54

Over the past year, the correlation between KBWB and XLE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWB и XLE

Секторы
KBWB
XLE

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

KBWB

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

XLE

-

Энергетика

KBWB

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

KBWB

-

XLE

-

Промышленность

KBWB

-

XLE

-

Недвижимость

KBWB

-

XLE

-

Технологии

KBWB

-

XLE

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KBWB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWBXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.82

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.40

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.10

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.63

-0.62

KBWB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWB и XLE

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-71.26%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.05%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-20.14%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-26.04%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-66.81%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-17.97%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.32%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и XLE

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.85%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.26%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.79%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

20.57%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

26.05%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

29.58%

-0.37%

Сравнение комиссий KBWB и XLE

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и XLE

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.94%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and XLE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to KBWB (5.85%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.42% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.42% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.94% for KBWB.

KBWB is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.08% for XLE.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор