Сравнение KBWB с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
KBWB и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.03% против 6.78% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и PSCF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
KBWB vs. PSCF — Ранг доходности на риск
KBWB
PSCF
Сравнение KBWB c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.47 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.75 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.34 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.47 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и PSCF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и PSCF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и PSCF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -45.46% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.27% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -36.77% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -45.46% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -6.95% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -8.67% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.55% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и PSCF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.79% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 12.52% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 21.56% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.55% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.78% | +4.47% |