PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.03% против 6.78% соответственно.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий KBWB и PSCF

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

KBWB vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.47

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.80

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.75

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.34

+3.19

KBWB vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.47

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между KBWB и PSCF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и PSCF

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PSCF в 2.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и PSCF

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-45.46%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.27%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-36.77%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-45.46%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.95%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-8.67%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.55%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и PSCF

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.79%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

12.52%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

21.56%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

22.55%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

24.78%

+4.47%