Сравнение KBWB с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
KBWB и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и PEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 4.43% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и PEX
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Доходность на риск
KBWB vs. PEX — Ранг доходности на риск
KBWB
PEX
Сравнение KBWB c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.68 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.87 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.50 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.26 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.68 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и PEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и PEX
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PEX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и PEX
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -49.17% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -24.72% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -36.58% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -49.17% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -21.83% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -8.08% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 9.74% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и PEX
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеют волатильность 6.74% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.92% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.91% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.80% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 19.37% | +9.88% |