PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWB с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с PEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 13.87%/yr vs 4.92%/yr for PEX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 13.87% против 4.92% соответственно.

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-7.84%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Correlation

The correlation between KBWB and PEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.51

The correlation between KBWB and PEX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWB и PEX

Секторы
KBWB
PEX

Финансовые услуги

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
PEX
96.7%

Сырьевые материалы

KBWB

-

PEX
0.3%

Коммуникационные услуги

KBWB

-

PEX

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

PEX

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

PEX

-

Энергетика

KBWB

-

PEX

-

Здравоохранение

KBWB

-

PEX
1.4%

Промышленность

KBWB

-

PEX
1.6%

Недвижимость

KBWB

-

PEX

-

Технологии

KBWB

-

PEX

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

KBWB vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWBPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.94

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.25

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.61

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

-1.07

+8.60

KBWB vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWB и PEX

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-49.17%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-24.72%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-24.72%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-36.58%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-49.17%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-16.70%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-8.31%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

13.93%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и PEX

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.97%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

13.62%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

15.97%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

18.01%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

19.25%

+9.79%

Сравнение комиссий KBWB и PEX

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и PEX

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PEX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and PEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.36%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs PEX's -49.17%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.87% vs 4.92% for PEX. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.87% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 1.89% for KBWB.

KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 3.13% for PEX.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор