Сравнение KBWB с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Financials ETF (IXG).
KBWB и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции IXG немного отстают с 11.73%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и IXG
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
KBWB vs. IXG — Ранг доходности на риск
KBWB
IXG
Сравнение KBWB c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.11 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.07 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и IXG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и IXG
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и IXG
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -78.42% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.79% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -27.20% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -43.47% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -7.30% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -19.87% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.47% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и IXG
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.91% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 10.54% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.13% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.29% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.15% | +9.10% |