PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции IXG немного отстают с 11.73%.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий KBWB и IXG

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

KBWB vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.79

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.11

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

4.07

+1.45

KBWB vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IXG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.79

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между KBWB и IXG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и IXG

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и IXG

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-78.42%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.79%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-27.20%

-22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-43.47%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.30%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-19.87%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.47%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и IXG

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.91%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

10.54%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

18.13%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.29%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

20.15%

+9.10%