Сравнение KBWB с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
KBWB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWB и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -5.49% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и GABF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
KBWB vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWB
GABF
Сравнение KBWB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.15 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.05 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.18 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.48 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.15 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и GABF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и GABF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и GABF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -20.86% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.16% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -14.11% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -4.64% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 6.49% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и GABF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 13.62% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 22.80% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.69% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.69% | +8.56% |