Сравнение KBWB с GABF
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KBWB is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KBWB returned 37.07%/yr vs 21.50%/yr for GABF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
KBWB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.95% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -6.91% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KBWB and GABF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between KBWB and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KBWB и GABF
Секторы
KBWB
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWB
GABF
Сырьевые материалы
KBWB
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KBWB
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KBWB
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KBWB
-
GABF
-
Энергетика
KBWB
-
GABF
-
Здравоохранение
KBWB
-
GABF
-
Промышленность
KBWB
-
GABF
Недвижимость
KBWB
-
GABF
Технологии
KBWB
-
GABF
Коммунальные услуги
KBWB
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWB vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWB
GABF
Сравнение KBWB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.09 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -0.20 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWB и GABF
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -20.86% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.16% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -20.86% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.12% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -4.90% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.55% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и GABF
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.38% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.29% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 17.47% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 20.48% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 20.48% | +8.64% |
Сравнение комиссий KBWB и GABF
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и GABF
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBWB and GABF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.65%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, KBWB leads with 37.07% vs 21.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 37.07% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.97% for KBWB.
They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.10% for GABF.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор