Сравнение KBWB с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
KBWB и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.58% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и FDIQ
И KBWB, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWB vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
KBWB
FDIQ
Сравнение KBWB c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.86 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.45 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и FDIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и FDIQ
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и FDIQ
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -52.86% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.15% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -42.99% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -52.86% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -7.08% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -11.64% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.84% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и FDIQ
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.91% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.49% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 27.55% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 28.94% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 31.21% | -1.96% |