Сравнение KBWB с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KBWB и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWB и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и DIVO
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
KBWB vs. DIVO — Ранг доходности на риск
KBWB
DIVO
Сравнение KBWB c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.99 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.92 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.07 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и DIVO
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и DIVO
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -30.04% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.21% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -13.72% | -35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -3.96% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -2.62% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.95% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и DIVO
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.58% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 7.01% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 13.13% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 11.93% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 14.93% | +14.32% |