PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWB с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds - KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index while BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 13.87%/yr vs 7.75%/yr for BIZD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.75% соответственно.

KBWB

1 день
-0.07%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
15.05%
С начала года
18.05%
1 год
38.95%
3 года*
35.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.87%

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.05%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between KBWB and BIZD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.56

The correlation between KBWB and BIZD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWB и BIZD

Секторы
KBWB
BIZD

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
BIZD
100.0%

Сырьевые материалы

KBWB

-

BIZD

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

BIZD

-

Энергетика

KBWB

-

BIZD

-

Здравоохранение

KBWB

-

BIZD

-

Промышленность

KBWB

-

BIZD

-

Недвижимость

KBWB

-

BIZD

-

Технологии

KBWB

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

KBWB vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWBBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.72

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.95

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.61

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

-0.97

+8.49

KBWB vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWB и BIZD

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.44%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-22.22%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-22.56%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-22.91%

-26.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-55.44%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-14.81%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.81%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

14.01%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и BIZD

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.93%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

15.06%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.73%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

17.49%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

21.78%

+7.26%

Сравнение комиссий KBWB и BIZD

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и BIZD

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.89%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and BIZD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.36%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.87% vs 7.75% for BIZD. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.87% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 1.89% for KBWB.

KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 12.86% for BIZD.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор