PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWB returned 31.93%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%1.84%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Correlation

The correlation between KBWB and AVIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between KBWB and AVIV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWB и AVIV

Секторы
KBWB
AVIV

Финансовые услуги

100.0%
27.5%

Сырьевые материалы

-

12.4%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

14.2%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

17.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
AVIV
27.5%

Сырьевые материалы

KBWB

-

AVIV
12.4%

Коммуникационные услуги

KBWB

-

AVIV
4.6%

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

AVIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

AVIV
3.4%

Энергетика

KBWB

-

AVIV
14.2%

Здравоохранение

KBWB

-

AVIV
4.8%

Промышленность

KBWB

-

AVIV
17.3%

Недвижимость

KBWB

-

AVIV
1.0%

Технологии

KBWB

-

AVIV
3.5%

Коммунальные услуги

KBWB

-

AVIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

KBWB vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.31

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.16

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.01

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

11.87

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KBWB и AVIV

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-27.69%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-10.78%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-14.13%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.39%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.12%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.73%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и AVIV

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

11.74%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

14.09%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

16.88%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

16.88%

+12.32%

Сравнение комиссий KBWB и AVIV

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и AVIV

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and AVIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, KBWB leads with 31.93% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 31.93% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.06% for KBWB.

KBWB is categorized as Financials Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор