Сравнение KBWB с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
KBWB и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 1.84% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 5.19% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
AVIV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и AVIV
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
KBWB vs. AVIV — Ранг доходности на риск
KBWB
AVIV
Сравнение KBWB c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.86 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.07 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.89 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.16 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и AVIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и AVIV
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVIV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.99% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и AVIV
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -27.69% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.57% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -6.97% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -5.22% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.75% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и AVIV
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.61%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.48% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 10.82% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 17.02% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 16.90% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 16.90% | +12.35% |