PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и AVIV


2026 (YTD)20252024202320222021
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%-21.68%1.84%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
5.19%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.


KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий KBWB и AVIV

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.


Доходность на риск

KBWB vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.16

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.86

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.07

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

12.89

-7.31

KBWB vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.16

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между KBWB и AVIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и AVIV

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVIV в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и AVIV

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и AVIV.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-27.69%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.57%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-6.97%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-5.22%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.75%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и AVIV

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.61%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.82%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

17.02%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

16.90%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

16.90%

+12.35%