PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBUF с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

KBUF и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBUF и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и XMAR

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.35%18.04%16.58%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с KLIPKBUF с VOOKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT

Сравнение комиссий KBUF и XMAR

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

KBUF vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.34

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.02

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

10.88

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.34

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.93

-1.11

Корреляция

Корреляция между KBUF и XMAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и XMAR

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.20%7.51%3.53%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBUF и XMAR

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KBUFXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-7.29%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-6.79%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

0.00%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.32%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.00%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и XMAR

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBUFXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.81%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.19%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

7.88%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

5.64%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

5.64%

+8.43%