PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. KBUF is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и USO

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%5.63%

Correlation

The correlation between KBUF and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between KBUF and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

KBUF vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.21

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.80

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.79

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

9.00

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.21

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.18

+0.80

Просадки

Сравнение просадок KBUF и USO

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-98.19%

+81.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-20.39%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-85.45%

+68.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-75.30%

+71.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

10.84%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и USO

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

14.97%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

38.35%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

44.32%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

36.09%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

39.00%

-24.65%

Сравнение комиссий KBUF и USO

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и USO

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -3.13% for KBUF. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for USO.

KBUF is categorized as Options Trading, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор