PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBUF и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и UGA


2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-15.02%18.04%15.85%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%-3.11%

Correlation

The correlation between KBUF and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.03

The correlation between KBUF and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

KBUF vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBUFUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.17

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

9.39

-10.36

KBUF vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и UGA

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBUFUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-86.59%

+66.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-18.96%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-18.05%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-36.69%

+32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.43%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и UGA

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBUFUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

9.24%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

30.57%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

35.22%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

34.45%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

37.22%

-22.95%

Сравнение комиссий KBUF и UGA

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и UGA

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
8.84%7.51%3.53%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBUF and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -8.32% for KBUF. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for UGA.

KBUF is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор