PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBUF с KSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).

KBUF и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и KSTR

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.35%18.04%16.58%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		-0.27%42.82%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -0.27%.

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с KLIPKBUF с VOOKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Сравнение комиссий KBUF и KSTR

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

KBUF vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.04

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.57

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.89

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

5.01

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.04

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.15

+0.96

Корреляция

Корреляция между KBUF и KSTR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KSTR

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.20%7.51%3.53%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KSTR

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KBUFKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-66.46%

+51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-17.70%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-33.21%

+19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-39.46%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.68%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.42%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBUFKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.94%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

22.35%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

32.52%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

37.45%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

37.24%

-23.17%