Сравнение KBUF с KSPY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KBUF is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 17.22% for KSPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 7.09% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 7.47% | 13.89% | 3.51% |
Correlation
The correlation between KBUF and KSPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KBUF
KSPY
Сравнение KBUF c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.87 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 19.43 | -20.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KSPY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -11.67% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -4.46% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.32% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -1.15% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.89% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KSPY
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.54% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 6.20% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 7.58% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 10.47% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 10.47% | +3.74% |
Сравнение комиссий KBUF и KSPY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KSPY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности KSPY в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.74% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KSPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, KSPY leads with 17.22% vs -5.80% for KBUF. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.22% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 5.74% for KSPY.
KBUF is categorized as Options Trading, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор