PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и KSPY


Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.


KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Сравнение комиссий KBUF и KSPY

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.


Доходность на риск

KBUF vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBUFKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.30

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.95

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.94

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

11.50

-11.51

KBUF vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBUFKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.30

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.95

-0.13

Корреляция

Корреляция между KBUF и KSPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KSPY

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности KSPY в 6.14%


Просадки

Сравнение просадок KBUF и KSPY

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


KBUFKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-11.67%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.00%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.94%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.29%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.35%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KSPY

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBUFKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.02%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.26%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.93%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

10.98%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

10.98%

+3.09%