Сравнение KBUF с IWMY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. KBUF is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 21.86% for IWMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 10.18% | 7.54% |
Correlation
The correlation between KBUF and IWMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. IWMY — Ранг доходности на риск
KBUF
IWMY
Сравнение KBUF c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.90 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.20 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и IWMY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -18.72% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -11.57% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.81% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.94% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.54% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и IWMY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.20% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.55% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 16.37% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.95% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.95% | -1.68% |
Сравнение комиссий KBUF и IWMY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и IWMY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and IWMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.20%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs -8.32% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 8.84% for KBUF.
They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор