PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBUF и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и IVVM


2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-8.35%18.04%16.58%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-1.47%14.24%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.


KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Сравнение комиссий KBUF и IVVM

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.


Доходность на риск

KBUF vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBUFIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.98

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.50

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.39

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

7.89

-7.90

KBUF vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBUFIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.98

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.25

-0.44

Корреляция

Корреляция между KBUF и IVVM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и IVVM

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности IVVM в 0.69%


Просадки

Сравнение просадок KBUF и IVVM

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IVVM.


Загрузка...

Показатели просадок


KBUFIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-11.62%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-9.29%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-2.72%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.96%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.64%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и IVVM

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBUFIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.76%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.04%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.91%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

9.82%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

9.82%

+4.25%