Сравнение KBUF с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
KBUF и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и IVVM
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
KBUF vs. IVVM — Ранг доходности на риск
KBUF
IVVM
Сравнение KBUF c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.50 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.39 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.89 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.25 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и IVVM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и IVVM
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и IVVM
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -11.62% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.29% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -2.72% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.96% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.64% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и IVVM
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.76% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.04% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.91% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.82% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.82% | +4.25% |