Сравнение KBUF с IVVB
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 12.67% for IVVB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью 5.17%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 5.17% | 9.60% | 14.78% |
Correlation
The correlation between KBUF and IVVB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. IVVB — Ранг доходности на риск
KBUF
IVVB
Сравнение KBUF c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.21 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.39 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и IVVB
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -13.08% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -5.75% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.35% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -1.56% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.35% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и IVVB
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.49% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 5.39% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 7.43% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 9.17% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 9.17% | +5.04% |
Сравнение комиссий KBUF и IVVB
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и IVVB
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности IVVB в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.16% | 1.22% | 0.87% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and IVVB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to IVVB (1.49%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, IVVB leads with 12.67% vs -5.80% for KBUF. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 12.67% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 1.16% for IVVB.
They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.50% for IVVB.
IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор