Сравнение KBUF с ISWN
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. KBUF is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 12.60% for ISWN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.43%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 23.23% | -2.13% |
Correlation
The correlation between KBUF and ISWN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. ISWN — Ранг доходности на риск
KBUF
ISWN
Сравнение KBUF c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.31 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.11 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и ISWN
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -32.35% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -9.63% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -3.90% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -15.90% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 3.07% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и ISWN
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеют волатильность 3.58% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.73% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.13% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.83% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.87% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.67% | +2.54% |
Сравнение комиссий KBUF и ISWN
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и ISWN
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and ISWN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.73%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 12.60% vs -5.80% for KBUF. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.60% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 2.88% for ISWN.
They also come from different issuers: KraneShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор