PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBUF и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и FLJJ


Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.


KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий KBUF и FLJJ

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.


Доходность на риск

KBUF vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBUFFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.89

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.80

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.15

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

13.06

-13.07

KBUF vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBUFFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.89

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.75

-0.93

Корреляция

Корреляция между KBUF и FLJJ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и FLJJ

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KBUF и FLJJ

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и FLJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


KBUFFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-6.91%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-3.86%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-2.45%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.82%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

0.93%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и FLJJ

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBUFFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.16%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

3.49%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

6.42%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.31%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

6.31%

+7.76%