Сравнение KBUF с BNO
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. KBUF is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 91.89% for BNO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
KBUF
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам KBUF и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.47% | 18.04% | 16.58% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 2.01% |
Correlation
The correlation between KBUF and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between KBUF and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. BNO — Ранг доходности на риск
KBUF
BNO
Сравнение KBUF c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.17 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 9.76 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.23 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и BNO
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -87.06% | +70.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -17.87% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -10.29% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -40.17% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 9.45% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и BNO
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 14.22% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 36.10% | -25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 41.46% | -28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 35.38% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 36.68% | -22.33% |
Сравнение комиссий KBUF и BNO
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и BNO
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.49% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -3.13% for KBUF. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for BNO.
KBUF is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор