Сравнение KBUF с BITI
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. KBUF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -60.26% |
Correlation
The correlation between KBUF and BITI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. BITI — Ранг доходности на риск
KBUF
BITI
Сравнение KBUF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.38 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и BITI
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -92.16% | +71.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -25.28% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -86.41% | +70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -68.40% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 10.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и BITI
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 10.76% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 34.28% | -23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 44.15% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 52.24% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 52.24% | -38.03% |
Сравнение комиссий KBUF и BITI
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и BITI
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and BITI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 8.45% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор