PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 19.10% for APRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и APRT

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%12.19%

Correlation

The correlation between KBUF and APRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов KBUF и APRT

Секторы
KBUF
APRT

Коммуникационные услуги

40.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.1%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Технологии

3.6%
36.2%

Финансовые услуги

2.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
APRT
10.9%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
APRT
10.1%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
APRT
8.4%

Недвижимость

KBUF
4.8%
APRT
1.9%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
APRT
4.9%

Технологии

KBUF
3.6%
APRT
36.2%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
APRT
11.9%

Сырьевые материалы

KBUF

-

APRT
1.8%

Энергетика

KBUF

-

APRT
3.5%

Промышленность

KBUF

-

APRT
8.1%

Коммунальные услуги

KBUF

-

APRT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

KBUF vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.83

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
6.77

-7.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.97

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

12.06

-12.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

65.68

-66.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

3.83

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок KBUF и APRT

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-14.98%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-1.59%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-0.20%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.05%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.29%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и APRT

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.01%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

3.99%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

5.02%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

10.78%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

10.29%

+4.06%

Сравнение комиссий KBUF и APRT

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и APRT

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and APRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs APRT's -14.98%.

On 1-year performance, APRT leads with 19.10% vs -3.13% for KBUF. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRT has performed better with a 19.10% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for APRT.

They also come from different issuers: KraneShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор