Сравнение KBE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
KBE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBE имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции XLU немного впереди с 9.79%.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и XLU
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
KBE vs. XLU — Ранг доходности на риск
KBE
XLU
Сравнение KBE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.21 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.31 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между KBE и XLU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и XLU
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и XLU
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -51.98% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.18% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -25.26% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -36.07% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -2.72% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -10.26% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.82% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и XLU
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.09% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 10.36% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 15.79% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.18% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 19.21% | +10.68% |