Сравнение KBE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
KBE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.23% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и XLE
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
KBE vs. XLE — Ранг доходности на риск
KBE
XLE
Сравнение KBE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.18 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.23 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBE и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и XLE
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и XLE
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -71.26% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -18.79% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -26.04% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -66.81% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.74% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -18.05% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 7.15% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.45% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 14.46% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 25.21% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.09% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 29.50% | +0.39% |