Сравнение KBE с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBE и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.30% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и VFH
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
KBE vs. VFH — Ранг доходности на риск
KBE
VFH
Сравнение KBE c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.18 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.54 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KBE и VFH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и VFH
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и VFH
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -78.61% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.75% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -25.66% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -44.42% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.95% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -18.62% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.99% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и VFH
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.85% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.75% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 19.93% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 19.37% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.55% | +7.34% |