PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с TFNS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. KBE is passively managed, while TFNS is actively managed. Over the past year, KBE returned 27.88% vs 9.47% for TFNS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBE charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности KBE и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -0.33%.

KBE

1 день
1.08%
1 месяц
6.77%
С начала года
13.67%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.88%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.96%

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и TFNS

2026 (YTD)2025
KBE
SPDR S&P Bank ETF		13.67%13.76%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%

Correlation

The correlation between KBE and TFNS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between KBE and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBE и TFNS

Секторы
KBE
TFNS

Финансовые услуги

100.0%
96.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
TFNS
96.9%

Сырьевые материалы

KBE

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

TFNS

-

Энергетика

KBE

-

TFNS

-

Здравоохранение

KBE

-

TFNS

-

Промышленность

KBE

-

TFNS
1.1%

Недвижимость

KBE

-

TFNS

-

Технологии

KBE

-

TFNS
2.0%

Коммунальные услуги

KBE

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO

Доходность на риск

KBE vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBETFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.64

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.95

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.68

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

1.83

+3.20

KBE vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TFNS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBE и TFNS

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBETFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-14.00%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.00%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-3.81%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.20%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и TFNS

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBETFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.10%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.38%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

14.90%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

15.01%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

15.01%

+14.75%

Сравнение комиссий KBE и TFNS

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и TFNS

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TFNS в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.15%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBE and TFNS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.88%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, KBE leads with 27.88% vs 9.47% for TFNS. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBE has performed better with a 27.88% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

KBE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.44% for TFNS.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор