PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с XLF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 5.58% for XLF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.56%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
-0.50%
1 месяц
3.45%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-3.26%
1 год
5.58%
3 года*
19.71%
5 лет*
9.56%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и XLF

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.56%8.49%

Correlation

The correlation between TFNS and XLF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between TFNS and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и XLF

Секторы
TFNS
XLF

Финансовые услуги

96.9%
98.0%

Технологии

2.0%
1.8%

Промышленность

1.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
XLF
98.0%

Технологии

TFNS
2.0%
XLF
1.8%

Промышленность

TFNS
1.1%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

TFNS

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

XLF

-

Энергетика

TFNS

-

XLF

-

Здравоохранение

TFNS

-

XLF

-

Недвижимость

TFNS

-

XLF

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

TFNS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.62

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.38

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

0.96

+0.86

TFNS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и XLF

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-82.69%

+68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.79%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-19.99%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.80%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и XLF

T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.10% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.20%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.50%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

18.56%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

22.10%

-7.09%

Сравнение комиссий TFNS и XLF

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и XLF

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLF в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.51%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TFNS and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLF has higher volatility (4.19%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs XLF's -82.69%.

On 1-year performance, TFNS leads with 9.47% vs 5.58% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 9.47% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

XLF has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.08% for XLF.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор