PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while XLF is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%.

TFNS

1 день
2.48%
1 месяц
1.06%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и XLF

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-3.01%10.41%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%8.49%

Correlation

The correlation between TFNS and XLF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов TFNS и XLF

Секторы
TFNS
XLF

Финансовые услуги

97.1%
98.0%

Технологии

1.9%
1.8%

Промышленность

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
XLF
98.0%

Технологии

TFNS
1.9%
XLF
1.8%

Промышленность

TFNS
0.9%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

TFNS

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

XLF

-

Энергетика

TFNS

-

XLF

-

Здравоохранение

TFNS

-

XLF

-

Недвижимость

TFNS

-

XLF

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

TFNS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TFNS и XLF

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-82.69%

+68.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.99%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-20.02%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и XLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.63%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.66%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

22.17%

-6.95%

Сравнение комиссий TFNS и XLF

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и XLF

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.51%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TFNS and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.51% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор