PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с PRISX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past year, TFNS returned 9.53% vs 13.24% for PRISX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.88%/yr for PRISX.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 2.43%.

TFNS

1 день
-0.35%
1 месяц
3.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.73%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRISX

1 день
0.37%
1 месяц
4.59%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.39%
1 год
13.24%
3 года*
24.84%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и PRISX

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.10%11.06%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		2.43%12.42%

Correlation

The correlation between TFNS and PRISX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between TFNS and PRISX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с PRSCXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PRHSXPRISX с VFH

Доходность на риск

TFNS vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSPRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.92

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.32

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.05

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.92

-1.09

TFNS vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и PRISX

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PRISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-67.34%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.92%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.80%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.23%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и PRISX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.22%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.91%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

20.20%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

21.77%

-6.73%

Сравнение комиссий TFNS и PRISX

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и PRISX

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PRISX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		6.70%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TFNS and PRISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRISX has higher volatility (4.35%) compared to TFNS (4.06%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs PRISX's -67.34%.

PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и PRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор