Сравнение TFNS с PRISX
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.88%/yr for PRISX.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и PRISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью -4.14%.
TFNS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRISX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам TFNS и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -5.36% | 10.41% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -4.14% | 12.20% |
Correlation
The correlation between TFNS and PRISX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. PRISX — Ранг доходности на риск
TFNS
PRISX
Сравнение TFNS c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и PRISX
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и PRISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -67.34% | +53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -7.16% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -11.25% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и PRISX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 15.77% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 20.26% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 21.86% | -6.82% |
Сравнение комиссий TFNS и PRISX
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и PRISX
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PRISX в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 7.16% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TFNS and PRISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и PRISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор