PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с KBWD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past year, TFNS returned 11.45% vs 1.75% for KBWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 5.39%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.53%.

TFNS

1 день
0.34%
1 месяц
4.00%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.86%
1 год
11.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-5.36%
1 год
1.75%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и KBWD

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.45%11.06%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.53%6.22%

Correlation

The correlation between TFNS and KBWD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TFNS and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и KBWD

Секторы
TFNS
KBWD

Финансовые услуги

96.9%
60.8%

Технологии

2.0%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
KBWD
60.8%

Технологии

TFNS
2.0%
KBWD

-

Промышленность

TFNS
1.1%
KBWD

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

KBWD

-

Энергетика

TFNS

-

KBWD

-

Здравоохранение

TFNS

-

KBWD

-

Недвижимость

TFNS

-

KBWD
39.2%

Коммунальные услуги

TFNS

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD

Доходность на риск

TFNS vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.11

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.27

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.12

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

0.28

+1.93

TFNS vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и KBWD

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-58.63%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-15.05%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-12.25%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.42%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

6.35%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и KBWD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.03%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.99%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.57%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.67%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

19.84%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

23.26%

-8.20%

Сравнение комиссий TFNS и KBWD

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и KBWD

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KBWD в 14.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.50%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and KBWD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.99%) compared to TFNS (4.03%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs KBWD's -58.63%.

On 1-year performance, TFNS leads with 11.45% vs 1.75% for KBWD. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 11.45% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.50%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 5.39% for KBWD.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор