PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while KBWD is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFNS показывает доходность -5.36%, а KBWD немного ниже – -5.52%.

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и KBWD

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.91%

Correlation

The correlation between TFNS and KBWD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов TFNS и KBWD

Секторы
TFNS
KBWD

Финансовые услуги

97.1%
60.9%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
KBWD
60.9%

Технологии

TFNS
1.9%
KBWD

-

Промышленность

TFNS
0.9%
KBWD

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

KBWD

-

Энергетика

TFNS

-

KBWD

-

Здравоохранение

TFNS

-

KBWD

-

Недвижимость

TFNS

-

KBWD
39.1%

Коммунальные услуги

TFNS

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

TFNS vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TFNS и KBWD

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-58.63%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-12.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.41%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и KBWD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.41%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.85%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

23.24%

-8.20%

Сравнение комиссий TFNS и KBWD

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и KBWD

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and KBWD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 1.24% for KBWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор