PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while FNCL is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -6.43%.

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и FNCL

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%9.29%

Correlation

The correlation between TFNS and FNCL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов TFNS и FNCL

Секторы
TFNS
FNCL

Финансовые услуги

97.1%
96.9%

Технологии

1.9%
2.1%

Промышленность

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
97.1%
FNCL
96.9%

Технологии

TFNS
1.9%
FNCL
2.1%

Промышленность

TFNS
0.9%
FNCL
0.2%

Сырьевые материалы

TFNS

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

FNCL

-

Энергетика

TFNS

-

FNCL

-

Здравоохранение

TFNS

-

FNCL
0.0%

Недвижимость

TFNS

-

FNCL
0.7%

Коммунальные услуги

TFNS

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

TFNS vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TFNS и FNCL

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-44.38%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-9.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.90%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и FNCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.76%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.26%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

22.34%

-7.30%

Сравнение комиссий TFNS и FNCL

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и FNCL

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TFNS and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

FNCL has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.08% for FNCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор