PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с FXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с FXO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while FXO is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 15.38% for FXO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.62%/yr for FXO.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью 3.32%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXO

1 день
-0.22%
1 месяц
3.78%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.19%
1 год
15.38%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и FXO

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		3.32%13.37%

Correlation

The correlation between TFNS and FXO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between TFNS and FXO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и FXO

Секторы
TFNS
FXO

Финансовые услуги

96.9%
94.5%

Технологии

2.0%
0.6%

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
FXO
94.5%

Технологии

TFNS
2.0%
FXO
0.6%

Промышленность

TFNS
1.1%
FXO

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

FXO

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

FXO

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

FXO

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

FXO

-

Энергетика

TFNS

-

FXO

-

Здравоохранение

TFNS

-

FXO

-

Недвижимость

TFNS

-

FXO
5.0%

Коммунальные услуги

TFNS

-

FXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с EUFN
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ

Доходность на риск

TFNS vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSFXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.99

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.42

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.32

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

3.92

-2.10

TFNS vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FXO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и FXO

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и FXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-71.30%

+57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.72%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.45%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-13.08%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.93%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и FXO

T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеют волатильность 4.10% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.98%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.61%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.85%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

24.08%

-9.07%

Сравнение комиссий TFNS и FXO

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и FXO

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FXO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.49%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TFNS and FXO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFNS has higher volatility (4.10%) compared to FXO (4.06%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs FXO's -71.30%.

On 1-year performance, FXO leads with 15.38% vs 9.47% for TFNS. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXO has performed better with a 15.38% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.62% for FXO.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и FXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор