Сравнение TFNS с FXO
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while FXO is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -1.28%.
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TFNS и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -1.28% | 12.99% |
Correlation
The correlation between TFNS and FXO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов TFNS и FXO
Секторы
TFNS
FXO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TFNS
FXO
Технологии
TFNS
FXO
Промышленность
TFNS
FXO
-
Сырьевые материалы
TFNS
-
FXO
-
Коммуникационные услуги
TFNS
-
FXO
-
Потребительский циклический сектор
TFNS
-
FXO
-
Потребительский защитный сектор
TFNS
-
FXO
-
Энергетика
TFNS
-
FXO
-
Здравоохранение
TFNS
-
FXO
-
Недвижимость
TFNS
-
FXO
Коммунальные услуги
TFNS
-
FXO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. FXO — Ранг доходности на риск
TFNS
FXO
Сравнение TFNS c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и FXO
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -71.30% | +57.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.23% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -13.11% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.76% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.98% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 24.13% | -8.91% |
Сравнение комиссий TFNS и FXO
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и FXO
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FXO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.19% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TFNS and FXO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.51% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор