PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с KBWB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.53% vs 38.22% for KBWB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.48%.

TFNS

1 день
-0.35%
1 месяц
3.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.73%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-0.41%
1 месяц
8.88%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.74%
1 год
38.22%
3 года*
36.88%
5 лет*
10.54%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и KBWB

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.10%11.06%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.48%27.58%

Correlation

The correlation between TFNS and KBWB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between TFNS and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и KBWB

Секторы
TFNS
KBWB

Финансовые услуги

96.9%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
KBWB
100.0%

Технологии

TFNS
2.0%
KBWB

-

Промышленность

TFNS
1.1%
KBWB

-

Сырьевые материалы

TFNS

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

KBWB

-

Энергетика

TFNS

-

KBWB

-

Здравоохранение

TFNS

-

KBWB

-

Недвижимость

TFNS

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXOTFNS с EUFN
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

TFNS vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.90

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.50

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.34

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

7.37

-5.53

TFNS vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и KBWB

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-50.27%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.38%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.41%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.70%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и KBWB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.06%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.72%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

15.86%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

20.21%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

26.55%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

29.12%

-14.08%

Сравнение комиссий TFNS и KBWB

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и KBWB

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KBWB в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.98%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and KBWB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.72%) compared to TFNS (4.06%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs KBWB's -50.27%.

On 1-year performance, KBWB leads with 38.22% vs 9.53% for TFNS. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWB has performed better with a 38.22% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

KBWB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор