Сравнение TFNS с KBWB
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while KBWB is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%.
TFNS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам TFNS и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -5.36% | 10.41% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 4.07% | 28.04% |
Correlation
The correlation between TFNS and KBWB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов TFNS и KBWB
Секторы
TFNS
KBWB
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TFNS
KBWB
Технологии
TFNS
KBWB
-
Промышленность
TFNS
KBWB
-
Сырьевые материалы
TFNS
-
KBWB
-
Коммуникационные услуги
TFNS
-
KBWB
-
Потребительский циклический сектор
TFNS
-
KBWB
-
Потребительский защитный сектор
TFNS
-
KBWB
-
Энергетика
TFNS
-
KBWB
-
Здравоохранение
TFNS
-
KBWB
-
Недвижимость
TFNS
-
KBWB
-
Коммунальные услуги
TFNS
-
KBWB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. KBWB — Ранг доходности на риск
TFNS
KBWB
Сравнение TFNS c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и KBWB
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -50.27% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -3.29% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -11.74% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 20.06% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 26.63% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 29.20% | -14.16% |
Сравнение комиссий TFNS и KBWB
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и KBWB
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KBWB в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.06% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and KBWB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.52% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор