Сравнение KBE с QABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).
KBE и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и QABA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции QABA по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.21% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и QABA
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.
Доходность на риск
KBE vs. QABA — Ранг доходности на риск
KBE
QABA
Сравнение KBE c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.87 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KBE и QABA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и QABA
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что сопоставимо с доходностью QABA в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и QABA
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и QABA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -49.30% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.49% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -42.93% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -49.30% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.49% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -11.51% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.41% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и QABA
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.84% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.99% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 25.52% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.59% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 28.71% | +1.18% |