PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.78% соответственно.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий KBE и PSCF

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

KBE vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBEPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.47

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.80

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

2.34

+0.49

KBE vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBEPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.26

Корреляция

Корреляция между KBE и PSCF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и PSCF

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PSCF в 2.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KBE и PSCF

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


KBEPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-45.46%

-37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.27%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-36.77%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-45.46%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.95%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-8.67%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.55%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и PSCF

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBEPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.79%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

12.52%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

21.56%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

22.55%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

24.78%

+5.11%