Сравнение KBE с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Global Financials ETF (IXG).
KBE и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.73% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IXG
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
KBE vs. IXG — Ранг доходности на риск
KBE
IXG
Сравнение KBE c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.07 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IXG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IXG
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IXG
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -78.42% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.79% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -27.20% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -43.47% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.30% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -19.87% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.47% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IXG
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 10.54% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.13% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.29% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.15% | +9.74% |