PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.73% соответственно.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий KBE и IXG

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

KBE vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBEIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.79

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.11

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

4.07

-1.25

KBE vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBEIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между KBE и IXG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и IXG

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KBE и IXG

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


KBEIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-78.42%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.79%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-27.20%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-43.47%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.30%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-19.87%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.47%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и IXG

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBEIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.91%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

10.54%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

18.13%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

17.29%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

20.15%

+9.74%