PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

KBE и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBE и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.58% соответственно.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий KBE и FDIQ

И KBE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.

KBE
SPDR S&P Bank ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

KBE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.92

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.86

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

5.45

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIQ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между KBE и FDIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и FDIQ

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок KBE и FDIQ

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-52.86%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.15%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-42.99%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-52.86%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.08%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-11.64%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.84%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и FDIQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.91%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

17.49%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

27.55%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

28.94%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

31.21%

-1.32%