PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - KBE is a Financials Equities fund tracking the S&P Banks Select Industry Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. KBE is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, KBE returned 5.90%/yr vs 11.88%/yr for BLOK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KBE charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности KBE и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

KBE

1 день
3.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
23.71%
3 года*
24.81%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.36%

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBE
SPDR S&P Bank ETF		5.97%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-24.27%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%

Correlation

The correlation between KBE and BLOK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.48

The correlation between KBE and BLOK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и BLOK

Секторы
KBE
BLOK

Финансовые услуги

100.0%
55.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
BLOK
55.3%

Сырьевые материалы

KBE

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

KBE

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

KBE

-

BLOK

-

Энергетика

KBE

-

BLOK

-

Здравоохранение

KBE

-

BLOK

-

Промышленность

KBE

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

KBE

-

BLOK
0.0%

Технологии

KBE

-

BLOK
31.8%

Коммунальные услуги

KBE

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

KBE vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.26

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.83

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.82

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KBE и BLOK

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-73.33%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-35.64%

+21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-35.64%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-73.33%

+28.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-10.48%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-26.07%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

16.24%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и BLOK

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 6.31%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

10.39%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

28.54%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

38.13%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

42.36%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

38.96%

-9.10%

Сравнение комиссий KBE и BLOK

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и BLOK

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.32%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KBE and BLOK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to KBE (6.31%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.88% vs 5.90% for KBE. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.88% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.62% for BLOK.

KBE is categorized as Financials Equities, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.71% for BLOK.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор