Сравнение KBE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
KBE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.13% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и BIL
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
KBE vs. BIL — Ранг доходности на риск
KBE
BIL
Сравнение KBE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 19.52 | -18.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 254.20 | -253.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 180.39 | -179.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 368.00 | -366.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4,131.71 | -4,128.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 19.52 | -18.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 12.55 | -12.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 8.23 | -7.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.73 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между KBE и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и BIL
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и BIL
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -0.78% | -82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -0.01% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -0.12% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -0.21% | -52.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | 0.00% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -0.26% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 0.00% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и BIL
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.06% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 0.14% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 0.21% | +25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 0.26% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 0.26% | +29.63% |