PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBAB и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и UCO


2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
-33.73%-7.77%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-22.00%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.


KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий KBAB и UCO

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

KBAB vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.66

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.20

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.08

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.80

-2.86

KBAB vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.66

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между KBAB и UCO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и UCO

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KBAB и UCO

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


KBABUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-99.95%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-34.77%

-28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-99.40%

+36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-85.35%

+51.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

20.76%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и UCO

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBABUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

25.64%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

40.74%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

57.38%

+35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

59.11%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

71.31%

+20.52%