Сравнение KBAB с UCO
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). KBAB is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам KBAB и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -22.00% |
Correlation
The correlation between KBAB and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. UCO — Ранг доходности на риск
KBAB
UCO
Сравнение KBAB c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.34 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 6.32 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.03 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и UCO
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -99.95% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -34.77% | -30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -99.26% | +36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -85.49% | +48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 18.34% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и UCO
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 20.99% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | 46.57% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 57.26% | +30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | 59.81% | +31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | 71.35% | +19.53% |
Сравнение комиссий KBAB и UCO
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и UCO
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.64%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs UCO's -99.95%.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs -12.41% for KBAB. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 0.00% for UCO.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор