Сравнение KBAB с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
KBAB и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и UCO
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
KBAB vs. UCO — Ранг доходности на риск
KBAB
UCO
Сравнение KBAB c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.66 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.20 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.08 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.80 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.66 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и UCO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и UCO
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и UCO
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -99.95% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -34.77% | -28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -99.40% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -85.35% | +51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 20.76% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и UCO
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 23.60%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 25.64% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 40.74% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 57.38% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 59.11% | +32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 71.31% | +20.52% |