Сравнение KBAB с UCO
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). KBAB is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 65.96% for UCO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам KBAB и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -19.37% |
Correlation
The correlation between KBAB and UCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. UCO — Ранг доходности на риск
KBAB
UCO
Сравнение KBAB c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.72 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.64 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и UCO
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -99.86% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -38.55% | -40.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -84.28% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -82.12% | +41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 18.17% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и UCO
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 20.00% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 49.91% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 58.20% | +31.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 60.43% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 317.63% | -226.62% |
Сравнение комиссий KBAB и UCO
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и UCO
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and UCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.37%) compared to UCO (20.00%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs UCO's -99.86%.
On 1-year performance, UCO leads with 65.96% vs -21.38% for KBAB. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 65.96% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 0.00% for UCO.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор