Сравнение KBAB с KEUA
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. KBAB is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 33.63% |
Correlation
The correlation between KBAB and KEUA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KBAB
KEUA
Сравнение KBAB c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | — | — |
Сравнение комиссий KBAB и KEUA
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KEUA
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and KEUA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 2.83% for KEUA.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KEUA is Commodities. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор