PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с KEUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с KEUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).

KBAB и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и KEUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и KEUA

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		-19.02%33.63%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у KEUA с доходностью -19.02%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KBUFKBAB с BABXKBAB с KPRO
Часто сравнивают с KEUA:
KEUA с KRBNKEUA с ZSCKEUA с KSPYKEUA с KOIDKEUA с FAARKEUA с BCDKEUA с COMB

Сравнение комиссий KBAB и KEUA

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Доходность на риск

KBAB vs. KEUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c KEUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABKEUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.11

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.34

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.05

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.15

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. KEUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KEUA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и KEUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABKEUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.03

-0.44

Корреляция

Корреляция между KBAB и KEUA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и KEUA

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности KEUA в 2.83%

TTM202520242023
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%0.00%0.00%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		2.83%2.29%7.71%5.67%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и KEUA

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KEUA.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABKEUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-49.21%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-23.06%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-28.26%

-34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-23.35%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

8.25%

+23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и KEUA

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABKEUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

5.87%

+17.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

20.60%

+38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

27.55%

+65.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

41.09%

+50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

41.09%

+50.74%