PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. KBAB is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs 0.66% for TYD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.01%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -6.21%.

KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и TYD

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.01%-7.77%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%5.30%

Correlation

The correlation between KBAB and TYD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов KBAB и TYD

Секторы
KBAB
TYD

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

21.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
TYD

-

Сырьевые материалы

KBAB

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

TYD

-

Энергетика

KBAB

-

TYD

-

Финансовые услуги

KBAB

-

TYD
21.5%

Здравоохранение

KBAB

-

TYD

-

Промышленность

KBAB

-

TYD

-

Недвижимость

KBAB

-

TYD

-

Технологии

KBAB

-

TYD

-

Коммунальные услуги

KBAB

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

KBAB vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.05

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.17

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.05

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.13

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.05

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KBAB и TYD

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, примерно равная максимальной просадке TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-64.28%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-13.54%

-51.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-59.24%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-21.95%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

4.97%

+31.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и TYD

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.62% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.62%

4.20%

+24.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

9.58%

+47.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.64%

14.13%

+73.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

22.98%

+68.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

20.36%

+70.64%

Сравнение комиссий KBAB и TYD

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и TYD

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, что больше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		89.39%59.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and TYD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.62%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs TYD's -64.28%.

On 1-year performance, TYD leads with 0.66% vs -3.50% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYD has performed better with a 0.66% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 3.23% for TYD.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор