Сравнение KBAB с KMLM
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KBAB is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, KBAB returned -36.86% vs 12.95% for KMLM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.
KBAB
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -37.54%
- С начала года
- -56.27%
- 6 месяцев
- -58.98%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -56.27% | -6.56% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.97% | -0.54% |
Correlation
The correlation between KBAB and KMLM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KBAB
KMLM
Сравнение KBAB c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.62 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.47 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KMLM
Максимальная просадка KBAB за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.37% | -27.47% | -47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -8.04% | -67.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.37% | -16.59% | -58.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -12.76% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 2.37% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KMLM
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 2.95% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 9.82% | +48.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 11.39% | +76.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 14.57% | +75.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 14.69% | +75.26% |
Сравнение комиссий KBAB и KMLM
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KMLM
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 136.95%, что больше доходности KMLM в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 136.95% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and KMLM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (15.88%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -75.37% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 12.95% vs -36.86% for KBAB. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 12.95% return vs -36.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 136.95%, compared with 4.70% for KMLM.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор