Сравнение KBAB с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
KBAB и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и DIG
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
KBAB vs. DIG — Ранг доходности на риск
KBAB
DIG
Сравнение KBAB c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.96 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.86 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.96 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и DIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и DIG
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и DIG
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -97.04% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -35.40% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -49.79% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -64.47% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 17.32% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и DIG
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 12.95% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 28.78% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 49.96% | +42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 51.73% | +40.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 57.63% | +34.20% |