PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.02%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. KBA charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KBA и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 10.02% против -38.45% соответственно.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between KBA and YANG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

-0.70

The correlation between KBA and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KBA vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.13

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.22

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

-0.20

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

-0.32

+16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.13

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.47

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.49

+0.84

Просадки

Сравнение просадок KBA и YANG

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-99.98%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-38.85%

+31.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-94.02%

+62.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-97.38%

+57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-99.53%

+54.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-99.97%

+97.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-90.52%

+64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

24.39%

-21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и YANG

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.38%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

21.22%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

42.61%

-30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

58.74%

-41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

94.43%

-67.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

82.10%

-56.78%

Сравнение комиссий KBA и YANG

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и YANG

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and YANG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to KBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.02% vs -38.45% for YANG. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.02% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.40% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 1.07% for YANG.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор