PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBA с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBA и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 9.32% против -36.84% соответственно.


KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%

YANG

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
45.29%
С начала года
25.47%
1 год
11.02%
3 года*
-43.66%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
25.47%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between KBA and YANG is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

-0.70

The correlation between KBA and YANG shifts across timeframes, from -0.73 (10 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

KBA vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBAYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.35

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

0.61

+10.57

KBA vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа YANG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и YANG

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBAYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-99.98%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-31.88%

+24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-94.02%

+62.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-97.38%

+57.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-99.38%

+54.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-99.97%

+93.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-90.56%

+64.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

18.13%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и YANG

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBAYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

19.01%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

42.31%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

59.33%

-39.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

94.43%

-66.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

81.86%

-56.40%

Сравнение комиссий KBA и YANG

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и YANG

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности YANG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.94%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KBA and YANG have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.01%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs -36.84% for YANG. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.45% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 1.07% for YANG.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор