Сравнение KBA с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
KBA и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 8.15% против -39.11% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и YANG
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
KBA vs. YANG — Ранг доходности на риск
KBA
YANG
Сравнение KBA c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.31 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.01 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.32 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.38 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.31 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.49 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между KBA и YANG составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и YANG
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и YANG
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -99.98% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -68.02% | +57.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -97.38% | +56.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -99.60% | +54.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -99.97% | +95.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -90.42% | +64.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 57.00% | -54.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и YANG
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 19.60% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 43.29% | -31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 71.59% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 94.39% | -67.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 82.22% | -56.94% |