PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с KGRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds from CICC - KBA tracks the MSCI China A Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.46%/yr vs -7.68%/yr for KGRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KBA и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 0.89%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

KGRN

1 день
-2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.72%
3 года*
2.74%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%1.48%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.89%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between KBA and KGRN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between KBA and KGRN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и KGRN

Секторы
KBA
KGRN

Технологии

29.8%
11.6%

Финансовые услуги

18.5%

-

Промышленность

15.8%
26.5%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
36.8%

Здравоохранение

4.1%

-

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
21.2%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
KGRN
11.6%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
KGRN

-

Промышленность

KBA
15.8%
KGRN
26.5%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
KGRN
36.8%

Здравоохранение

KBA
4.1%
KGRN

-

Энергетика

KBA
3.2%
KGRN
3.6%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
KGRN
21.2%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
KGRN

-

Недвижимость

KBA
0.6%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYAKGRN с VYM

Доходность на риск

KBA vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.29

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.57

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.39

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

0.67

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.29

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.07

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KBA и KGRN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-66.24%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-17.26%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-42.19%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-63.60%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-47.17%

+45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-33.95%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

10.08%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и KGRN

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеют волатильность 7.29% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.47%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.12%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

23.07%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

34.75%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

32.86%

-7.54%

Сравнение комиссий KBA и KGRN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и KGRN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and KGRN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.47%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs -7.68% for KGRN. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs -7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.85% for KGRN.

KBA tracks MSCI China A Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.79% for KGRN.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор