PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KBA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности KBA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 10.15% против 5.38% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between KBA and ASHR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.94

The correlation between KBA and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и ASHR

Секторы
KBA
ASHR

Технологии

29.8%
26.3%

Финансовые услуги

18.5%
20.4%

Промышленность

15.8%
16.7%

Сырьевые материалы

10.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.7%

Здравоохранение

4.1%
4.9%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.8%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

KBA
29.8%
ASHR
26.3%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
ASHR
20.4%

Промышленность

KBA
15.8%
ASHR
16.7%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
ASHR
10.7%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
ASHR
7.3%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
ASHR
6.7%

Здравоохранение

KBA
4.1%
ASHR
4.9%

Энергетика

KBA
3.2%
ASHR
2.7%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
ASHR
3.0%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
ASHR
0.8%

Недвижимость

KBA
0.6%
ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с KBA:
KBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

KBA vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.33

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.23

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.10

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

15.76

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KBA и ASHR

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-51.30%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.69%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-33.12%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-45.76%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-51.30%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-15.63%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-29.18%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.49%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ASHR

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.87%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.53%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.84%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

23.89%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.06%

+1.26%

Сравнение комиссий KBA и ASHR

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ASHR

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KBA and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 5.38% for ASHR. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.39% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: CICC and DWS. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.65% for ASHR.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор