PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBAASHR
Дох-ть с нач. г.21.39%16.10%
Дох-ть за 1 год17.97%12.89%
Дох-ть за 3 года-8.26%-8.86%
Дох-ть за 5 лет2.84%0.55%
Дох-ть за 10 лет3.74%4.19%
Коэф-т Шарпа0.720.50
Коэф-т Сортино1.230.92
Коэф-т Омега1.181.14
Коэф-т Кальмара0.390.29
Коэф-т Мартина2.631.74
Индекс Язвы7.37%8.45%
Дневная вол-ть27.09%29.47%
Макс. просадка-53.24%-51.30%
Текущая просадка-33.06%-37.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBA и ASHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KBA и ASHR

С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
10.34%
KBA
ASHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и ASHR

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.63
ASHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.74

Сравнение коэффициента Шарпа KBA и ASHR

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
0.50
KBA
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ASHR

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ASHR в 2.13%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.93%2.34%26.65%9.07%0.65%1.53%3.77%0.99%4.90%29.08%0.11%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок KBA и ASHR

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-37.44%
KBA
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ASHR

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 16.31%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
20.27%
KBA
ASHR