PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и ASHR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.80%
68.09%
KBA
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.36

ASHR:

0.28

Коэф-т Сортино

KBA:

0.74

ASHR:

0.63

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.25

ASHR:

0.19

Коэф-т Мартина

KBA:

0.66

ASHR:

0.51

Индекс Язвы

KBA:

16.69%

ASHR:

18.19%

Дневная вол-ть

KBA:

30.52%

ASHR:

33.30%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

KBA:

-36.84%

ASHR:

-40.91%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBA имеют среднегодовую доходность -2.76%, а акции ASHR немного впереди с -2.66%.


KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-5.94%

1 год

7.88%

5 лет

1.92%

10 лет

-2.76%

ASHR

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.94%

5 лет

0.43%

10 лет

-2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и ASHR

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.36
ASHR: 0.28
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.74
ASHR: 0.63
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBA: 1.11
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.25
ASHR: 0.19
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.66
ASHR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.28
KBA
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ASHR

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ASHR в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок KBA и ASHR

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.84%
-40.91%
KBA
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ASHR

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеют волатильность 10.28% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
10.44%
KBA
ASHR