PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
12.05%
KBA
ASHR

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBA имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции ASHR немного впереди с 3.04%.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

ASHR

С начала года

15.10%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.28%

1 год

12.32%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


KBAASHR
Коэф-т Шарпа0.490.36
Коэф-т Сортино0.930.73
Коэф-т Омега1.131.11
Коэф-т Кальмара0.280.21
Коэф-т Мартина1.671.16
Индекс Язвы8.37%9.48%
Дневная вол-ть28.37%30.85%
Макс. просадка-53.24%-51.30%
Текущая просадка-34.82%-37.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и ASHR

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBA и ASHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.36
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.930.73
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.11
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.21
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.671.16
KBA
ASHR

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
0.36
KBA
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и ASHR

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ASHR в 2.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.15%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок KBA и ASHR

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-37.98%
KBA
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и ASHR

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.51%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
10.35%
KBA
ASHR