PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBA с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с MCHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.46%/yr vs 4.05%/yr for MCHI. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KBA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 9.46% против 4.05% соответственно.

KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%

MCHI

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-6.51%
С начала года
-6.14%
1 год
-1.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
4.05%
Всё время*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KBA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
$934.15K$880.64K$2.07M

MCHI

iShares MSCI China ETF
$141.13M$141.11M$171.49M

Сравнение доходности по годам KBA и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		8.41%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.14%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between KBA and MCHI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between KBA and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и MCHI

Секторы
KBA
MCHI

Технологии

37.5%
13.9%

Финансовые услуги

16.9%
19.2%

Промышленность

14.4%
5.4%

Сырьевые материалы

10.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
22.4%

Здравоохранение

4.0%
5.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.6%

Энергетика

2.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
19.3%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Технологии

KBA
37.5%
MCHI
13.9%

Финансовые услуги

KBA
16.9%
MCHI
19.2%

Промышленность

KBA
14.4%
MCHI
5.4%

Сырьевые материалы

KBA
10.1%
MCHI
5.1%

Потребительский защитный сектор

KBA
5.8%
MCHI
2.9%

Потребительский циклический сектор

KBA
4.1%
MCHI
22.4%

Здравоохранение

KBA
4.0%
MCHI
5.3%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
MCHI
1.6%

Энергетика

KBA
2.4%
MCHI
3.4%

Коммуникационные услуги

KBA
1.2%
MCHI
19.3%

Недвижимость

KBA
0.4%
MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KBA vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.05

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.06

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.12

+9.51

KBA vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и MCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-62.95%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-23.22%

+14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-25.35%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-51.41%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-62.95%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-36.00%

+30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-24.68%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

11.38%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и MCHI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

4.96%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

14.39%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

20.48%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

30.40%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

27.35%

-1.85%

Сравнение комиссий KBA и MCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и MCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности MCHI в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.96%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

KBA and MCHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.88%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.46% vs 4.05% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.46% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

MCHI has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.44% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.59% for MCHI.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор