Сравнение KBA с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KBA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или MCHI.
Основные характеристики
| KBA | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 22.89% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | -8.26% | -7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | -2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 2.13 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 10.19% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 30.09% |
| Макс. просадка | -53.24% | -62.84% |
| Текущая просадка | -33.06% | -45.11% |
Корреляция
Корреляция между KBA и MCHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBA и MCHI
С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 3.74% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и MCHI
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и MCHI
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MCHI в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.93% | 2.34% | 26.65% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 0.99% | 4.90% | 29.08% | 0.11% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.38% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и MCHI
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и MCHI
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.