PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и MCHI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.28%
43.03%
KBA
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.35

MCHI:

0.93

Коэф-т Сортино

KBA:

0.73

MCHI:

1.48

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

MCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.24

MCHI:

0.58

Коэф-т Мартина

KBA:

0.64

MCHI:

2.42

Индекс Язвы

KBA:

16.63%

MCHI:

13.35%

Дневная вол-ть

KBA:

30.51%

MCHI:

34.84%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

KBA:

-36.65%

MCHI:

-41.67%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -2.84% против -0.29% соответственно.


KBA

С начала года

-0.72%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.09%

5 лет

2.12%

10 лет

-2.84%

MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и MCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.35
MCHI: 0.93
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.73
MCHI: 1.48
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBA: 1.11
MCHI: 1.20
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.24
MCHI: 0.58
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.64
MCHI: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.93
KBA
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и MCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.20%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок KBA и MCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-41.67%
KBA
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и MCHI

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 10.29%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.29%
14.44%
KBA
MCHI