PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
6.28%
KBA
MCHI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBA показывает доходность 18.20%, а MCHI немного ниже – 17.32%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.41% соответственно.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

MCHI

С начала года

17.32%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

6.10%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

-2.65%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


KBAMCHI
Коэф-т Шарпа0.490.41
Коэф-т Сортино0.930.82
Коэф-т Омега1.131.10
Коэф-т Кальмара0.280.21
Коэф-т Мартина1.671.25
Индекс Язвы8.37%10.13%
Дневная вол-ть28.37%30.90%
Макс. просадка-53.24%-62.84%
Текущая просадка-34.82%-47.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и MCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KBA и MCHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.41
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.930.82
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.10
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.21
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.671.25
KBA
MCHI

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
0.41
KBA
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и MCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MCHI в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.49%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KBA и MCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-47.60%
KBA
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и MCHI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 9.51% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
9.85%
KBA
MCHI