PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с MCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 4.68%/yr for MCHI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности KBA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 10.15% против 4.68% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

MCHI

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-8.43%
1 год
6.44%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.81%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between KBA and MCHI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between KBA and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и MCHI

Секторы
KBA
MCHI

Технологии

29.8%
9.6%

Финансовые услуги

18.5%
19.1%

Промышленность

15.8%
5.0%

Сырьевые материалы

10.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
26.4%

Здравоохранение

4.1%
5.4%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
18.8%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Технологии

KBA
29.8%
MCHI
9.6%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
MCHI
19.1%

Промышленность

KBA
15.8%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
MCHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
MCHI
3.2%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
MCHI
26.4%

Здравоохранение

KBA
4.1%
MCHI
5.4%

Энергетика

KBA
3.2%
MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
MCHI
1.7%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
MCHI
18.8%

Недвижимость

KBA
0.6%
MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

KBA vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.32

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.59

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.38

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

0.78

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.32

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок KBA и MCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-62.95%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-17.17%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-25.85%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-56.98%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-62.95%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-36.45%

+35.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-24.52%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.30%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и MCHI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.29% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.26%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.51%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

20.17%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

30.71%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.39%

-2.07%

Сравнение комиссий KBA и MCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и MCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MCHI в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

KBA and MCHI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to MCHI (7.26%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 4.68% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

MCHI has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.39% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.59% for MCHI.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор