Сравнение KBA с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KBA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции KBA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 8.15% против 4.71% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и MCHI
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KBA vs. MCHI — Ранг доходности на риск
KBA
MCHI
Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.23 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.47 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.27 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 0.70 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.23 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBA и MCHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и MCHI
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MCHI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и MCHI
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -62.95% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -17.17% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -57.18% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -62.95% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -36.61% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -24.41% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 6.63% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и MCHI
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.81% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 14.82% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.85% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 30.66% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 27.38% | -2.10% |