PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBA с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с MCHI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

KBA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или MCHI.

Корреляция

Корреляция между KBA и MCHI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBA и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.28

MCHI:

0.53

Коэф-т Сортино

KBA:

0.67

MCHI:

1.10

Коэф-т Омега

KBA:

1.10

MCHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.20

MCHI:

0.39

Коэф-т Мартина

KBA:

0.54

MCHI:

1.58

Индекс Язвы

KBA:

17.55%

MCHI:

13.55%

Дневная вол-ть

KBA:

30.47%

MCHI:

34.65%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

KBA:

-35.85%

MCHI:

-38.92%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -2.57% против 0.60% соответственно.

KBA

С начала года

2.69%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

1.20%

1 год

8.61%

5 лет

2.05%

10 лет

-2.57%

MCHI

С начала года

16.13%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

17.05%

1 год

18.19%

5 лет

-0.09%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBA и MCHI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
MCHI
iShares MSCI China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и MCHI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MCHI в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.13%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.99%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок KBA и MCHI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и MCHI

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.08%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...