PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с EWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 19.90%/yr for EWT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности KBA и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 10.15% против 19.90% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		68.27%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between KBA and EWT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between KBA and EWT shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и EWT

Секторы
KBA
EWT

Технологии

29.8%
72.9%

Финансовые услуги

18.5%
13.0%

Промышленность

15.8%
4.9%

Сырьевые материалы

10.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.9%

Здравоохранение

4.1%
0.8%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
1.9%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
EWT
72.9%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
EWT
13.0%

Промышленность

KBA
15.8%
EWT
4.9%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
EWT
3.5%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
EWT
1.1%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
EWT
1.9%

Здравоохранение

KBA
4.1%
EWT
0.8%

Энергетика

KBA
3.2%
EWT

-

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
EWT

-

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
EWT
1.9%

Недвижимость

KBA
0.6%
EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

KBA vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.42

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
5.00

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

10.56

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

32.40

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.42

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KBA и EWT

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-64.37%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-10.51%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-25.66%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-38.88%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-38.88%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.20%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-19.23%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.42%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и EWT

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.43%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

20.52%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

25.10%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.59%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.60%

+3.72%

Сравнение комиссий KBA и EWT

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и EWT

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EWT в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and EWT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.43%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.90% vs 10.15% for KBA. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.90% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EWT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор