PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
7.30%
KBA
EWT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBA показывает доходность 17.91%, а EWT немного ниже – 17.77%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 2.88% против 10.75% соответственно.


KBA

С начала года

17.91%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

7.01%

1 год

13.65%

5 лет (среднегодовая)

2.54%

10 лет (среднегодовая)

2.88%

EWT

С начала года

17.77%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

7.30%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

14.23%

10 лет (среднегодовая)

10.75%

Основные характеристики


KBAEWT
Коэф-т Шарпа0.521.32
Коэф-т Сортино0.971.83
Коэф-т Омега1.141.23
Коэф-т Кальмара0.291.62
Коэф-т Мартина1.776.16
Индекс Язвы8.38%4.48%
Дневная вол-ть28.38%20.96%
Макс. просадка-53.24%-64.26%
Текущая просадка-34.98%-4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и EWT

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KBA и EWT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.521.32
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.971.83
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.23
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.291.62
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.776.16
KBA
EWT

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
1.32
KBA
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и EWT

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EWT в 10.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.99%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.20%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок KBA и EWT

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.98%
-4.69%
KBA
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и EWT

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.63%
5.62%
KBA
EWT