PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBAEWT
Дох-ть с нач. г.21.39%19.92%
Дох-ть за 1 год17.97%35.82%
Дох-ть за 3 года-8.26%5.54%
Дох-ть за 5 лет2.84%14.36%
Дох-ть за 10 лет3.74%11.21%
Коэф-т Шарпа0.721.84
Коэф-т Сортино1.232.43
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара0.391.83
Коэф-т Мартина2.638.69
Индекс Язвы7.37%4.38%
Дневная вол-ть27.09%20.71%
Макс. просадка-53.24%-64.26%
Текущая просадка-33.06%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KBA и EWT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBA и EWT

С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 3.74% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
13.67%
KBA
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и EWT

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.63
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа KBA и EWT

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
1.84
KBA
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и EWT

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EWT в 10.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.93%2.34%26.65%9.07%0.65%1.53%3.77%0.99%4.90%29.08%0.11%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок KBA и EWT

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-2.95%
KBA
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и EWT

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
5.05%
KBA
EWT